对冲套利软件(对冲套利创始人崔陵渝)

2023-06-28 07:59分类：投资学习阅读：

最近大盘重上3700点，周期股满屏涨停，交易量持续放大，但手里咋还是没赚到钱呢？

我所认识的套利大咖都牺牲了。我能成为幸运儿，是因为我抱着爆仓必死的心。这是不值得学习的。从那之后，我改变了模式，不做扭曲品种，不做软逼仓。杀的是正常思维的人，扭曲到极致，斩尽杀绝。如果要做这样的行情，一定要把回撤放大到30%~50%。

nike鞋套利的逻辑和茅台类似，确定性比较高，一次套利可以赚到10%左右收益。

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首先是，相关产品规模与成交活跃度齐升。历史上股指衍生品上市后，跟踪相关指数的ETF规模与成交量都有提升。相关ETF期权的上市，不但为市场提供了更多有效的对冲工具，还将带来更为丰富的投资策略，创业板ETF期权的出现也扩充了现有的市值风格股指衍生市场。预计创业板和中证500ETF期权上市后，相关产品同样也将从这两个维度受益。

防守简单讲完了，那么进攻呢？下面我们就来讲一下进攻：

与“绰瑞北岳20号”相同，远澜基金的“远澜水杉1号”继续以***%的年内收益率蝉联亚军，上海远澜信息技术有限公司自从2011年创建以来，一直致力于从事金融市场的量化交易。公司采用先进计算机技术从市场数据中发现和提取规则，构建量化交易策略，并实现全天候自动交易。公司的策略池包括股指期货日内和波段策略、股指高频策略、商品期货CTA策略、商品套利策略、ETF期权策略、股票量化对冲策略等多种量化策略。其中商品CTA组合是公司当前研发和交易的重点。

此前，A股场内衍生品市场工具体系，一是股指期货：中金所上证50、沪深300、中证500、中证1000股指期货；二是股指期权：中金所沪深300、中证1000股指期权；三是ETF期权：上交所50ETF期权与300ETF期权，深交所300ETF期权。

这是那个时代的特色。

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比如我们通过一些渠道，以1499元的出厂价买到茅台，再以2700元的市场价卖出，就能赚1200元的差价，也就是利润。

嘉实沪深300ETF是在深交所上市的首只跨市场ETF，上市日期是在2012年5月7日，目前该基金规模达到226亿元左右，是深交所场内规模最大的ETF基金。

简而言之，就是“固收+”受市场波动影响较大，与股市债市关联性大；量化对冲基金受市场波动的影响更小，更适宜震荡市、收益更稳定。

所谓“量化对冲”，通俗的讲，就是通过多因子模型和历史数据分析，运用对冲等多种策略工具进行套利。

（1）风险对冲

胡晓辉：我先请教崔老师几个问题：团队如何管理？每个交易员是自己决定，还是有总的策略？单个交易员风险如何控制？

可转债具有“下有保底，上不封顶”的特点，有几十种玩法，有点类似股票打新，不过安全性更高，破发风险较低。

说到绝对收益类的产品，去年以来“固收+”成为网红爆款基金，两者有啥区别呢？

另外，中金公司最新发布的研报指出，创业板和中证500ETF期权的上市，将从多个方面助推相关指数产品的发展。