所谓债转股，是指国家组建金融资产管理公司，收购银行的不良资产，把原来银行与企业间的债权、债务关系，转变为金融资产管理公司与企业间的股权、产权关系。

债权转为股权后，原来的还本付息就转变为按股分红。国家金融资产管理公司实际上成为企业阶段性持股的股东，依法行使股东权利，参与公司重大事务决策，但不参与企业的正常生产经营活动，在企业经济状况好转以后，通过资产重组、上市、转让或企业回购形式回收这笔资金。

原因:公告、业绩增长、新冠检测。

深圳鼓励5G基站采用SA模式建设 5G网络建设加速向SA模式切换

原因:跨境电商、便携式储能。

六板:

分析:公司主要生产销售部分内外饰件系统和车身配件的汽车零部件，按照生产工艺分为包覆件和涂装件，均是对汽车零部件的外观进行加工。

前言

公司投资顾问服务主要是指公司为企业客户提供融资顾问服务、投资顾问服务和投后管理顾问服务，以及为信托公司提供对所投项目的投后管理服务、为企业提供IPO上市的顾问咨询服务。中城投资从事投资顾问服务业务无需要取得任何其他资质许可。

解读：世卫组织：中医药能有效治疗新冠，鼓励成员国考虑吸纳中医药。

原因:家电、生物质能、环保。

（2）债权的评估情况，包括评估机构的名称、评估报告的文号、评估基准日、评估值；

中威电子（300270）：国君上海江苏路及华鑫苏州总管塘游资封板

再看个股利好

原因:金融科技、互联网金融、蚂蚁金服概念。

摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 2015年12月31日 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年3月30日 1重要提示1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 第2页共38页 2基金简介2.1基金基本情况基金简称 大摩卓越成长混合基金主代码 233007交易代码 233007基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2010年5月18日基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金托管人 中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额 319,934,231.21份基金合同存续期 不定期2.2基金产品说明投资目标 通过深入研究，致力于挖掘并投资具备持续成长能力 和估值优势的优秀上市公司，力争获取超越比较基准 的投资回报。投资策略 本基金采取自下而上精选个股、积极主动的投资策略。 1)资产配置策略：大类资产配置实行在公司投资决 策委员会统一指导下进行的大类资产配置机制。主要 考察三方面的因素：宏观经济因素、政策及法规因素 和资本市场因素。行业配置策略主要目的是对投资组 合中各行业波动率和集中度风险的管理。 2)股票投资策略：采取自下而上精选个股的投资策 略，主要投资于具备持续成长能力并有一定估值优势 的上市公司，即有形或无形资产持续增长的企业、市 场占有率不断提升的企业、所处市场发展空间广阔的 企业、技术或服务水平超越同行的企业、突破瓶颈进 入成长发展轨道的企业等等。通过定性和定量两种方 法筛选股票，在股票选择和估值分析的基础上，构建 股票投资组合。 3)固定收益投资策略：采用久期控制下的主动投资 策略，包括利率策略、信用策略、可转换债券策略等。 4)权证等其他金融工具投资策略：对权证的投资建 立在对标的证券和组合收益风险分析的基础上，以 black-scholes模型和二叉树期权定价模型为基础来 对权证进行分析定价，并根据市场情况对定价模型和 参数进行适当修正。业绩比较基准 沪深300指数80%+中证综合债券指数20%风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高 第3页共38页 于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属 于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人名称 摩根士丹利华鑫基金管理 中国建设银行股份有限公司 有限公司 姓名 李锦 田青信息披露负责人 联系电话 (0755)88318883 (010) 67595096 电子邮箱 tianqing1.客户服务电话 400-8888-668 (010) 67595096传真 (0755)82990384 (010) 662758532.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。 3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年 2013年本期已实现收益 167,505,645.49 192,494,108.97 234,375,649.50本期利润 251,288,361.48 106,736,913.77 294,358,901.56加权平均基金份额本期利润 0.7941 0.1713 0.3799本期基金份额净值增长率 82.81% 15.74% 38.32%3.1.2期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末期末可供分配基金份额利润 1.1919 0.5361 0.3083期末基金资产净值 898,430,809.56 567,899,302.45 918,707,785.78期末基金份额净值 2.8082 1.5361 1.3272注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，而非当期发生数)；3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第4页共38页3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 49.27% 1.99% 13.39% 1.34% 35.88% 0.65% 过去六个月 7.11% 3.58% -12.48% 2.14% 19.59% 1.44% 过去一年 82.81% 3.13% 6.69% 1.99% 76.12% 1.14% 过去三年 192.67% 2.15% 43.18% 1.43% 149.49% 0.72% 过去五年 153.42% 1.78% 23.15% 1.29% 130.27% 0.49% 自基金合同 180.82% 1.72% 38.97% 1.28% 141.85% 0.44% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第5页共38页 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3过去三年基金的利润分配情况注：本基金过去三年无利润分配的情况。 4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“公司”)是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。 截止2015年12月31日，公司旗下共管理二十只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优鸯合型证券投资基金(lof)、摩根士丹利华鑫领先优 第6页共38页势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优鸯合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金和摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 4.1.2基金经理及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 说明 业年限 任职日期 离任日期 首都经济贸易大学会计学硕士。 曾任东兴证券股份有限公司行业 研究员。2010年9月加入本公司， 历任研究员、基金经理助理， 2014年12月起任摩根士丹利华 2015年周宁 基金经理 - 7 鑫深证300指数增强型证券投资 11月21日 基金基金经理，2015年6月起任 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置 混合型证券投资基金基金经理， 2015年11月起担任本基金基金 经理。 南开大学经济学硕士。曾任诺安 基金管理有限公司行业分析师， 信达澳银基金管理有限公司高级 分析师，广发基金管理有限公司 行业分析师。2011年5月加入本 基金投资 2015年 2014年6月 公司，历任研究员、基金经理助周志超 部总监、 11月 9 26日 理。2013年11月至2014年 基金经理 21日 12月担任摩根士丹利华鑫深证 300指数增强型证券投资基金基 金经理，2014年3月至2015年 11月期间担任摩根士丹利华鑫主 题优鸯合型证券投资基金基金 第7页共38页 经理，2014年6月至2015年 11月期间担任本基金基金经理， 2014年8月至2015年11月期间 担任摩根士丹利华鑫品质生活精 选股票型证券投资基金基金经理。 上海交通大学工商管理硕士、西 南交通大学电力电子学硕士。曾 2015年 任艾默生网络能源有限公司技术 基金经理 2014年7月袁斌 10月 6 员、广发证券股份有限公司研究 助理 13日 14日 员。2012年2月加入本公司，历 任研究员、基金经理助理，现任 基金经理。注：1、基金经理、基金经理助理的任职日期、离任日期均为根据本公司决定确定的聘任日期和解聘日期；2、基金经理任职、离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册、注销；3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司异常交易报告管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》等内部制度，形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。 基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合，管理的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时也包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关系统实现了有效系统控制，通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析与报告等方式实现了有效的人工控制，并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程，实现公平交易管理控制目标。 第8页共38页 4.3.2公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有5次，为量化投资基金因执行投资策略和其他组合发生的反向交易，基金管理人未发现其他异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金在股票资产配置方面始终贯彻“去伪求真，真正成长”的投资策略，坚持自下而上，精选个股，重点持有估值合理、未来市值有较大成长空间且管理优秀的个股。主要集中在汽车部件制造、医药、机械、化工、和轻工等行业。截至报告期末，本基金的股票仓位为86.97%。报告期内，本基金未配置债券资产 2015年a股市场大起大落，上半年市场在增量入市资金的冲击下大幅上涨，年中受多方面因素影响股指大幅回落，下半年市场逐渐趋稳，全年沪深300指数上涨5.58%，中证500指数上涨43.1%。本基金秉承价值投资理念，2015年重点配置业务具有巨大成长空间、核心竞争力突出、企业管理优秀、估值和市值较为合理等具有卓越成长品质的股票。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2015年12月31日, 本基金份额净值为2.8082元，累计份额净值为2.8082元，报告期内基金份额净值增长率为82.81%，同期业绩比较基准收益率为6.69%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，国内经济方面，尽管2015年房地产销售略有回暖但其传导效应极为有限，制造业pmi连续多月处于荣枯线下方，显示实体经济依然较为疲弱，产能过剩造成的通缩压力依旧，2015年年末中央经济工作会议政策定调着力于供给端改革，产能出清过程对于经济运行产生的 第9页共38页阵痛难免，预计2016年国内经济依然面临一定的增速下行压力。与此同时，得益于居民收入增长、产业结构的升级、政策对于创新的大力支持，中国经济也正经历着深刻的转型升级，结构性亮点仍将不断呈现。外围形势方面，全球经济复苏依然较弱和不平衡，美联储2015年12月正式重启加息操作，2016年全球流动性依然将面临美元持续加息的考验，对全球经济的向好形成负面压制。在此背景下，预计人民币仍面临一定的贬值压力，全球的资金流动可能对全球金融市场稳定造成一定的冲击。 国内证券市场方面，客观来讲2016年的市场形势将不如2015年：一是市场估值总体较2015年初要高出不少，诸多行业板块仍有较大的估值泡沫；二是2016年流动性环境前景和改善空间也不能与2015年持续宽松的货币环境相提并论；三是2015年股市异动以来，市锄制仍处恢复过程中，对二级市场股票供需仍将形成一定压力，降低收益预期是2016年应有的准备。从更长的时间跨度预期来看，中国如此大的经济体量，其转型过程之中也孕育着巨大的新市场，优秀企业家带领下的优秀企业也必将深受其益。我们坚信，对优秀企业股权的持续投资，其预期收益在大类资产中将会是最佳的。 后阶段，我们将在做好风险控制的同时，着眼于各产业的发展趋势，基于公司基本面研究，对企业的价值评估后择优配置，我们看好受益于产业转型、消费升级、技术品牌领先、管理水平先进的优势企业。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，基金管理人通过开展专项检查、加强日常监控、完善管理制度等方式，检查内控制度的执行情况、基金运作的合法合规情况，及时发现问题，提出改进建议并跟踪落实。 本报告期，基金管理人完成的主要监察稽核工作如下： (1)完成专项检查工作。检查范围覆盖投资研究交易、基金销售、特定客户资产管理业务、自有资金投资及风险准备金、反洗钱业务等方面。(2)做好日常监控工作。严格规范基金投资、销售以及运营等各项业务管理，通过监控基金投资运作、优化关键业务流程、审核宣传推介材料、监督后台运营业务等工作，加强日常风险监控，确保公司和基金运作合法合规。(3)持续完善公司内控制度体系，建立并完善公司旗下投资组合流动性风险管理机制，同时，适时以合规指引方式及时清晰地解读监管政策与要求，加强各项业务流程控制。公司已建立起覆盖公司业务各个方面，更为全面、完善的内控制度体系，保障公司合规、安全、高效运营。(4)加强员工合规行为管理。根据法律法规和业务环境的变化不断修订并充实培训材料，改进合规培训形式，进一步提升员工风控意识及合规意识。(5)有效地推进投资风险管理系统等合规监控系统的建设，加强风险管理手段，提高工作效率。(6)积极深入参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关 第10页共38页的合规及风控问题提供意见和建议。 2016年，基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，加强风险控制，保障公司和基金的合法合规运作，保障基金份额持有人的合法权益。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下： 基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员以及相关成员构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公允价值估值数据模型，计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 第11页共38页法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6审计报告 本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 7年度财务报表7.1资产负债表会计主体：摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 2015年12月31日 2014年12月31日资产：银行存款 75,075,160.55 64,062,615.19结算备付金 3,988,434.83 5,203,985.83存出保证金 1,373,982.30 582,728.79交易性金融资产 781,361,708.46 517,959,942.20其中：股票投资 781,361,708.46 517,959,942.20 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - -衍生金融资产 - - 第12页共38页买入返售金融资产 - -应收证券清算款 11,244,293.01 -应收利息 19,529.61 14,793.28应收股利 - -应收申购款 74,242,243.03 433,859.80递延所得税资产 - -其他资产 - -资产总计 947,305,351.79 588,257,925.09 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2015年12月31日 2014年12月31日负债：短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 41,232,928.02 9,585,076.60应付赎回款 3,410,301.54 7,563,086.25应付管理人报酬 955,948.07 930,303.32应付托管费 159,324.73 155,050.54应付销售服务费 - -应付交易费用 2,682,567.59 1,771,541.75应交税费 114,958.90 114,958.90应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 318,513.38 238,605.28负债合计 48,874,542.23 20,358,622.64所有者权益：实收基金 319,934,231.21 369,699,551.81未分配利润 578,496,578.35 198,199,750.64所有者权益合计 898,430,809.56 567,899,302.45负债和所有者权益总计 947,305,351.79 588,257,925.09注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值2.8082元，基金份额总额319,934,231.21份。7.2利润表会计主体：摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年 第13页共38页 12月31日 12月31日一、收入 281,046,615.32 131,763,098.021.利息收入 717,154.57 876,399.96其中：存款利息收入 717,154.57 636,966.17 债券利息收入 - 17,502.91 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 221,930.88 其他利息收入 - -2.投资收益(损失以“-”填列) 194,809,312.89 215,405,663.51其中：股票投资收益 190,460,942.59 202,296,132.79 基金投资收益 - - 债券投资收益 - -239,780.21 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 4,348,370.30 13,349,310.933.公允价值变动收益(损失以 83,782,715.99 -85,757,195.20“-”号填列)4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -列)5.其他收入(损失以“-”号填 1,737,431.87 1,238,229.75列)减：二、费用 29,758,253.84 25,026,184.251．管理人报酬 10,922,174.23 13,040,146.032．托管费 1,820,362.45 2,173,357.733．销售服务费 - -4．交易费用 16,585,495.22 9,356,048.105．利息支出 - -其中：卖出回购金融资产支出 - -6．其他费用 430,221.94 456,632.39三、利润总额(亏损总额以“- 251,288,361.48 106,736,913.77”号填列)减：所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-”号 251,288,361.48 106,736,913.77填列)7.3所有者权益变动表会计主体：摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 第14页共38页 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益 369,699,551.81 198,199,750.64 567,899,302.45二、本期经营活动产生的基金净 - 251,288,361.48 251,288,361.48值变动数(本期利润)三、本期基金份额交易产生的基 -49,765,320.60 129,008,466.23 79,243,145.63金净值变动数(净值减少以“-”号填列)其中：1.基金申购款 670,714,768.33 1,121,273,416.33 1,791,988,184.66 2.基金赎回款 -720,480,088.93 -992,264,950.10 -1,712,745,039.03四、本期向基金份额持有人分配 - - -利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益 319,934,231.21 578,496,578.35 898,430,809.56 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益 692,203,390.57 226,504,395.21 918,707,785.78二、本期经营活动产生的基金净 - 106,736,913.77 106,736,913.77值变动数(本期利润)三、本期基金份额交易产生的基 -322,503,838.76 -135,041,558.34 -457,545,397.10金净值变动数(净值减少以“-”号填列)其中：1.基金申购款 556,404,197.91 275,984,474.23 832,388,672.14 2.基金赎回款 -878,908,036.67 -411,026,032.57 -1,289,934,069.24四、本期向基金份额持有人分配 - - -利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益 369,699,551.81 198,199,750.64 567,899,302.45报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署：______高潮生______ ______张力______ ____谢先斌____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第15页共38页7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第317号《关于核准摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,263,480,779.43元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第117号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金基金合同》于2010年5月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,264,206,425.05份基金份额，其中认购资金利息折合725,645.62份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其配套规定的要求，自2015年8月7日起，摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金更名为摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于成长型上市公司的股票市值不低于权益类资产的80%；债券等固定收益类资产及其它金融工具占基金资产的比例为5%-40%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数80%＋中证综合债券指数20%。 本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2016年3月18日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证 第16页共38页券投资基金信息披露xbrl模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。除以上会计估计的变更，本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所 第17页共38页得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易莹税，买入股票不征收股票交易莹税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构华鑫证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金销售机构摩根士丹利国际控股公司 基金管理人的股东深圳市招融投资控股有限公司 基金管理人的股东深圳市中技实业(集团)有限公司 基金管理人的股东汉唐证券有限责任公司 基金管理人的股东注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例华鑫证券 15,102,510.92 0.14% 361,829,705.35 5.95%7.4.8.1.2权证交易本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.8.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例华鑫证券 14,064.03 0.14% 14,064.03 0.52% 上年度可比期间关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 第18页共38页 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例华鑫证券 329,411.86 6.06% 132,049.67 7.45%注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。7.4.8.2关联方报酬7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日当期发生的基金应支付的管理费 10,922,174.23 13,040,146.03其中：支付销售机构的客户维护费 5,108,938.23 5,652,720.04注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值1.5%/当年天数。7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日当期发生的基金应支付的托管费 1,820,362.45 2,173,357.73注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值0.25%/ 当年天数。7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.8.4各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 第19页共38页7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入中国建设银行75,075,160.55 631,957.70 64,062,615.19 582,389.80注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。7.4.8.7其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1银行间市场债券正回购本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.9.3.2交易所市场债券正回购本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第20页共38页 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为781,361,708.46元，无属于第二层次以及第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次517,959,942.20元，无属于第二层次以及第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很校 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 第21页共38页 (%) 1 权益投资 781,361,708.46 82.48 其中：股票 781,361,708.46 82.48 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 79,063,595.38 8.35 7 其他各项资产 86,880,047.95 9.17 8 合计 947,305,351.79 100.008.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例(％)代码 行业类别 公允价值 a 农、林、牧、渔业 - - b 采矿业 - - c 制造业 609,929,770.07 67.89 电力、热力、燃气及水生产和供应 d - - 业 e 建筑业 - - f 批发和零售业 67,797,760.54 7.55 g 交通运输、仓储和邮政业 - - h 住宿和餐饮业 - - i 信息传输、软件和信息技术服务业 35,777,067.30 3.98 j 金融业 - - k 房地产业 36,534,744.51 4.07 l 租赁和商务服务业 31,322,366.04 3.49 m 科学研究和技术服务业 - - n 水利、环境和公共设施管理业 - - o 居民服务、修理和其他服务业 - - p 教育 - - q 卫生和社会工作 - - 第22页共38页 r 文化、体育和娱乐业 - - s 综合 - - 合计 781,361,708.46 86.978.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量 公允价值 比例(％) 1 002662京威股份2,500,052 55,001,144.00 6.12 2 002488金固股份1,800,054 52,201,566.00 5.81 3 002462嘉事堂1,000,000 50,620,000.00 5.63 4 300100双林股份1,600,000 50,112,000.00 5.58 5 002630华西能源3,300,000 48,741,000.00 5.43 6 300146汤臣倍健888,000 34,188,000.00 3.81 7 002450康得新888,000 33,832,800.00 3.77 8 000910大亚科技2,004,200 33,149,468.00 3.69 9 000488晨鸣纸业3,600,000 32,112,000.00 3.57 10 002183怡亚通680,034 31,322,366.04 3.49注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站(http://www.msfunds.com.cn)的年度报告正文。8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(％) 1 601288农业银行149,582,038.00 26.34 2 000910大亚科技138,103,479.01 24.32 3 000926福星股份112,048,345.05 19.73 4 600856长百集团111,559,905.72 19.64 5 601799星宇股份111,469,845.22 19.63 6 601988中国银行109,358,990.08 19.26 7 002201九鼎新材100,481,623.29 17.69 8 000776广发证券93,954,011.53 16.54 9 300100双林股份92,532,401.05 16.29 10 002662京威股份91,836,672.42 16.17 第23页共38页11 600795国电电力71,627,756.60 12.6112 600093禾嘉股份70,342,128.50 12.3913 300243瑞丰高材66,782,893.19 11.7614 002539新都化工65,767,171.24 11.5815 600999招商证券65,380,546.11 11.5116 000018 神州长城 65,322,950.71 11.5017 603898好莱客65,045,104.16 11.4518 002056横店东磁64,610,815.69 11.3819 600563法拉电子61,838,662.37 10.8920 600260凯乐科技61,402,785.77 10.8121 300317珈伟股份60,824,508.16 10.7122 600016民生银行60,611,264.00 10.6723 000550江铃汽车56,650,662.53 9.9824 600837海通证券55,538,550.76 9.7825 601398工商银行54,437,885.15 9.5926 002381双箭股份54,024,953.98 9.5127 002488金固股份53,835,354.16 9.4828 600532宏达矿业52,828,783.36 9.3029 000488晨鸣纸业52,611,443.00 9.2630 600693东百集团51,034,266.59 8.9931 002183怡亚通50,414,112.16 8.8832 600027华电国际50,251,578.75 8.8533 600594益佰制药49,230,810.50 8.6734 002466天齐锂业49,004,913.05 8.6335 600284浦东建设48,064,521.11 8.4636 002462嘉事堂47,986,352.70 8.4537 002634棒杰股份47,709,105.40 8.4038 000666经纬纺机46,729,814.90 8.2339 002630华西能源46,582,337.49 8.2040 002126银轮股份46,000,644.25 8.1041 600362江西铜业45,236,386.00 7.9742 000543皖能电力44,681,155.55 7.8743 002397梦洁家纺44,255,150.04 7.7944 300210森远股份43,867,902.64 7.7245 600266北京城建43,568,167.12 7.6746 600622嘉宝集团43,098,959.71 7.59 第24页共38页47 600397安源煤业41,616,252.29 7.3348 600657信达地产41,523,016.11 7.3149 002501利源精制40,936,827.93 7.2150 300041回天新材40,720,773.00 7.1751 600498烽火通信38,773,211.29 6.8352 600011华能国际37,731,055.34 6.6453 000625长安汽车36,703,371.80 6.4654 002450康得新34,788,910.45 6.1355 600780通宝能源34,260,847.23 6.0356 600098广州发展33,806,185.84 5.9557 002313日海通讯32,932,339.05 5.8058 600233大杨创世32,651,183.98 5.7559 300146汤臣倍健32,395,030.11 5.7060 000530大冷股份31,271,634.76 5.5161 000700模塑科技31,226,092.55 5.5062 002533金杯电工30,292,697.57 5.3363 600497驰宏锌锗29,937,737.11 5.2764 002756永兴特钢29,715,304.38 5.2365 002245澳洋顺昌29,553,031.37 5.2066 000036华联控股29,453,192.30 5.1967 002394联发股份29,104,206.28 5.1268 002521齐峰新材28,984,719.24 5.1069 600739辽宁成大28,778,394.86 5.0770 600048保利地产28,686,895.96 5.0571 601058赛轮金宇28,625,788.43 5.0472 601818光大银行28,382,704.00 5.0073 002305南国置业27,675,418.19 4.8774 600894广日股份27,498,153.72 4.8475 000712锦龙股份27,470,138.29 4.8476 600978宜华木业27,451,692.10 4.8377 603001奥康国际26,961,400.00 4.7578 601688华泰证券26,906,737.90 4.7479 300362天保重装26,849,168.05 4.7380 000513丽珠集团26,636,817.80 4.6981 601377兴业证券26,415,047.21 4.6582 600741华域汽车26,071,829.00 4.59 第25页共38页83 002188新嘉联25,596,504.95 4.5184 600527江南高纤25,372,495.30 4.4785 002146荣盛发展25,242,488.66 4.4486 002180艾派克25,177,418.59 4.4387 002191劲嘉股份24,693,617.17 4.3588 002492恒基达鑫24,317,061.49 4.2889 600212江泉实业24,174,660.50 4.2690 000042中洲控股24,021,198.81 4.2391 600557康缘药业22,218,993.13 3.9192 300106西部牧业22,178,337.06 3.9193 002250联化科技21,712,416.00 3.8294 002367康力电梯21,667,516.47 3.8295 601166兴业银行21,605,155.38 3.8096 002289宇顺电子20,839,855.71 3.6797 600549厦门钨业19,329,012.10 3.4098 600050中国联通19,117,200.12 3.3799 300363博腾股份18,903,638.06 3.33100 002641永高股份18,018,230.42 3.17101 002368太极股份17,843,767.00 3.14102 600865百大集团16,604,588.09 2.92103 000665湖北广电16,298,991.20 2.87104 300214日科化学15,907,491.71 2.80105 002486嘉麟杰15,855,789.17 2.79106 300275梅安森15,740,326.56 2.77107 000021深科技15,735,836.88 2.77108 600485信威集团15,718,712.72 2.77109 002444巨星科技15,706,565.71 2.77110 000983西山煤电15,261,206.02 2.69111 002415海康威视15,235,453.90 2.68112 000789万年青15,005,576.26 2.64113 002120新海股份14,961,224.90 2.63114 600971恒源煤电14,952,669.95 2.63115 300165天瑞仪器14,819,198.96 2.61116 000952广济药业14,744,749.00 2.60117 002335科华恒盛14,702,134.28 2.59118 000690宝新能源14,657,343.00 2.58 第26页共38页 119 600269赣粤高速14,607,802.00 2.57 120 300334津膜科技14,553,501.24 2.56 121 000638万方发展14,500,573.48 2.55 122 601566九牧王14,443,234.08 2.54 123 603019中科曙光13,919,576.00 2.45 124 601555东吴证券13,913,551.38 2.45 125 000662索芙特13,855,903.00 2.44 126 600660福耀玻璃13,777,701.88 2.43 127 000651格力电器13,719,854.04 2.42 128 600081东风科技13,611,462.31 2.40 129 002244滨江集团13,565,739.50 2.39 130 000890法尔胜13,563,528.73 2.39 131 002632道明光学13,496,492.01 2.38 132 002736国信证券13,279,299.45 2.34 133 601198东兴证券13,258,397.96 2.33 134 300340科恒股份12,858,963.79 2.26 135 600958东方证券12,809,439.44 2.26 136 002002鸿达兴业12,705,387.59 2.24 137 300320海达股份12,451,089.00 2.19 138 300343 联创股份 12,438,105.00 2.19 139 002586围海股份12,280,883.00 2.16 140 000030富奥股份12,241,639.80 2.16 141 600115东方航空12,177,599.16 2.14 142 600399抚顺特钢12,106,930.20 2.13 143 000631顺发恒业11,573,221.34 2.04 144 600366宁波韵升11,441,973.00 2.01注：“买入金额”按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(％) 1 002539新都化工156,111,661.73 27.49 2 601288农业银行145,381,433.92 25.60 3 000910大亚科技144,582,472.86 25.46 4 601799星宇股份125,885,878.91 22.17 第27页共38页5 300100双林股份124,493,221.79 21.926 601988中国银行109,728,580.04 19.327 000926福星股份101,296,141.98 17.848 002533金杯电工99,917,843.69 17.599 600856长百集团98,845,660.19 17.4110 000776广发证券97,610,942.88 17.1911 002662京威股份87,096,107.48 15.3412 002201九鼎新材77,119,007.82 13.5813 600999招商证券74,319,574.79 13.0914 000018 神州长城 72,121,614.13 12.7015 600795国电电力72,115,586.53 12.7016 600532宏达矿业71,878,511.62 12.6617 002056横店东磁69,825,093.15 12.3018 600093禾嘉股份68,223,937.68 12.0119 600260凯乐科技67,853,338.68 11.9520 002126银轮股份66,483,431.64 11.7121 300317珈伟股份63,326,569.94 11.1522 600837海通证券62,023,278.74 10.9223 300041回天新材57,320,631.85 10.0924 002381双箭股份55,549,734.83 9.7825 600563法拉电子54,249,642.79 9.5526 002397梦洁家纺53,926,047.50 9.5027 600284浦东建设53,332,699.52 9.3928 600016民生银行52,226,134.74 9.2029 601398工商银行51,958,653.62 9.1530 600027华电国际51,462,878.39 9.0631 600081东风科技50,360,961.42 8.8732 000550江铃汽车50,147,844.37 8.8333 300243瑞丰高材48,254,540.93 8.5034 600397安源煤业48,138,975.97 8.4835 600233大杨创世47,699,001.91 8.4036 600693东百集团46,879,719.11 8.2537 000543皖能电力46,746,299.64 8.2338 603898好莱客45,685,449.57 8.0439 600362江西铜业44,582,075.51 7.8540 600498烽火通信44,234,655.90 7.7941 600657信达地产41,886,417.20 7.3842 002501利源精制41,700,039.41 7.34 第28页共38页43 000666经纬纺机41,539,730.72 7.3144 002085万丰奥威39,179,360.77 6.9045 600011华能国际38,920,097.10 6.8546 600266北京城建38,705,431.60 6.8247 000785武汉中商38,631,774.01 6.8048 000625长安汽车36,857,847.05 6.4949 600978宜华木业36,359,745.57 6.4050 601377兴业证券35,275,471.00 6.2151 002313日海通讯34,163,543.04 6.0252 600780通宝能源33,998,504.42 5.9953 600048保利地产33,303,436.63 5.8654 000700模塑科技32,355,266.72 5.7055 002521齐峰新材31,558,485.93 5.5656 002466天齐锂业31,330,381.60 5.5257 600622嘉宝集团31,038,940.42 5.4758 600894广日股份30,349,564.36 5.3459 002035华帝股份29,973,262.24 5.2860 002394联发股份29,661,988.82 5.2261 600497驰宏锌锗29,227,451.78 5.1562 000488晨鸣纸业28,997,553.50 5.1163 601058赛轮金宇28,757,224.39 5.0664 300320海达股份28,545,342.21 5.0365 600739辽宁成大28,197,899.04 4.9766 002634棒杰股份28,023,795.99 4.9367 600741华域汽车27,305,205.33 4.8168 000712锦龙股份27,037,139.25 4.7669 601688华泰证券26,309,344.10 4.6370 601818光大银行26,244,484.00 4.6271 600527江南高纤25,715,913.01 4.5372 002305南国置业25,670,927.63 4.5273 600098广州发展25,496,857.95 4.4974 300117嘉寓股份25,419,206.78 4.4875 000599青岛双星25,397,100.60 4.4776 000042中洲控股25,215,838.21 4.4477 002146荣盛发展24,760,520.42 4.3678 002191劲嘉股份24,754,200.95 4.3679 002492恒基达鑫24,746,306.00 4.3680 002289宇顺电子24,657,213.94 4.34 第29页共38页81 002180艾派克24,630,288.13 4.3482 000530大冷股份24,065,945.00 4.2483 002034美欣达23,963,162.69 4.2284 600594益佰制药23,342,020.42 4.1185 300210森远股份23,022,585.20 4.0586 002245澳洋顺昌22,534,327.90 3.9787 600557康缘药业22,508,174.63 3.9688 002641永高股份22,454,077.47 3.9589 002250联化科技21,876,440.00 3.8590 300061康耐特21,814,805.78 3.8491 601166兴业银行20,880,446.18 3.6892 300106西部牧业20,748,736.79 3.6593 600475华光股份20,662,278.25 3.6494 002183怡亚通19,864,168.36 3.5095 300214日科化学19,550,035.30 3.4496 000690宝新能源19,076,486.00 3.3697 600212江泉实业19,032,860.23 3.3598 600549厦门钨业18,994,616.20 3.3499 002756永兴特钢18,942,717.37 3.34100 600050中国联通18,693,993.08 3.29101 603001奥康国际18,382,333.00 3.24102 300362天保重装17,876,292.15 3.15103 002632道明光学17,726,667.64 3.12104 000952广济药业17,248,075.00 3.04105 002124天邦股份17,231,371.00 3.03106 002736国信证券17,099,470.04 3.01107 000036华联控股16,664,328.00 2.93108 002042华孚色纺16,592,530.56 2.92109 002444巨星科技16,245,695.00 2.86110 000021深科技16,172,435.00 2.85111 000710天兴仪表16,045,626.75 2.83112 002486嘉麟杰15,852,517.27 2.79113 000638万方发展15,304,344.05 2.69114 600485信威集团15,253,781.12 2.69115 002415海康威视14,864,542.60 2.62116 002120新海股份14,617,244.18 2.57117 300163先锋新材14,573,778.84 2.57118 002244滨江集团14,396,799.37 2.54 第30页共38页 119 002002鸿达兴业14,285,324.60 2.52 120 000789万年青14,225,749.90 2.50 121 300340科恒股份14,190,146.60 2.50 122 600269赣粤高速14,103,070.00 2.48 123 601555东吴证券13,805,442.00 2.43 124 000662索芙特13,752,597.00 2.42 125 000983西山煤电13,697,719.67 2.41 126 600889南京化纤13,645,012.33 2.40 127 600128弘业股份13,619,572.66 2.40 128 600366宁波韵升13,599,343.80 2.39 129 600660福耀玻璃13,340,798.70 2.35 130 300343 联创股份 13,091,191.23 2.31 131 600971恒源煤电13,063,444.00 2.30 132 000679大连友谊12,924,662.00 2.28 133 600958东方证券12,893,294.57 2.27 134 000651格力电器12,787,760.32 2.25 135 000030富奥股份12,460,335.38 2.19 136 601198东兴证券12,359,727.00 2.18 137 600115东方航空12,345,306.93 2.17 138 002081金螳螂11,919,495.20 2.10 139 603019中科曙光11,880,253.47 2.09 140 002586围海股份11,793,800.56 2.08 141 600399抚顺特钢11,704,776.50 2.06 142 300334津膜科技11,547,927.10 2.03 143 000631顺发恒业11,546,316.17 2.03注：“卖出金额”按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元买入股票成本(成交)总额 5,446,473,012.30卖出股票收入(成交)总额 5,457,314,904.62注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 第31页共38页8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。8.10.2本基金投资股指期货的投资政策根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。8.11.3本期国债期货投资评价根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。8.12投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 第32页共38页 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,373,982.30 2 应收证券清算款 11,244,293.01 3 应收股利 - 4 应收利息 19,529.61 5 应收申购款 74,242,243.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 86,880,047.95 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 9基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 户均持有的 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 36,620 8,736.60 18,855,309.57 5.89% 301,078,921.64 94.11%9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员 306,326.31 0.0957%持有本基金9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负 0责人持有本开放式基金 第33页共38页 0本基金基金经理持有本开放式基金 10开放式基金份额变动 单位：份 2,264,206,425.05基金合同生效日(2010年5月18日 )基金份额总额本报告期期初基金份额总额 369,699,551.81本报告期基金总申购份额 670,714,768.33减:本报告期基金总赎回份额 720,480,088.93本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -本报告期期末基金份额总额 319,934,231.21 11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： 本报告期内，中国证券监督管理委员会核准sheldon gao(高潮生)先生担任本公司总经理职务，公司于2015年4月16日公告了上述事项。 本报告期内，徐卫先生不再担任本公司副总经理，公司于2015年5月30日公告了上述事项。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下： 本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。 本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 第34页共38页11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内应支付给聘任会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度审计的报酬为80,000.00元。目前普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续六年向本基金提供审计服务。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例长江证券21,150,169,192.18 10.55% 1,056,408.83 10.58% -申万宏源21,496,312,048.08 13.72% 1,387,167.30 13.89% -海通证券1 747,043,457.02 6.85% 690,609.07 6.92% -广发证券1 675,518,290.74 6.20% 614,993.81 6.16% - 银河证券 1 597,114,910.43 5.48% 548,967.20 5.50% -东方证券2 571,265,373.81 5.24% 529,490.70 5.30% - 中银国际 2 519,719,078.32 4.77% 477,240.17 4.78% - 安信证券 2 463,998,685.56 4.26% 427,872.99 4.28% -光大证券1 458,027,827.40 4.20% 422,825.70 4.23% - 中信证券 5 850,890,763.86 7.80% 783,527.50 7.85% -国信证券1 382,460,566.57 3.51% 348,189.79 3.49% -方正证券2 370,790,846.98 3.40% 339,011.41 3.40% -兴业证券1 360,156,985.42 3.30% 327,887.70 3.28% - 宏信证券 1 351,166,687.53 3.22% 324,170.87 3.25% - 中泰证券 1 303,188,453.75 2.78% 277,222.46 2.78% - 民生证券 1 241,521,131.98 2.22% 221,985.94 2.22% - 瑞银证券 1 179,463,256.17 1.65% 163,382.84 1.64% - 第35页共38页 中投证券 1 166,877,955.07 1.53% 151,926.79 1.52% - 中信建投 1 166,319,081.87 1.53% 151,793.40 1.52% - 中金公司 1 152,285,867.85 1.40% 138,642.87 1.39% -国金证券1 131,930,247.13 1.21% 122,866.19 1.23% -中信证券(山 2 130,526,700.15 1.20% 92,726.43 0.93% - 东)国泰君安1 127,432,829.24 1.17% 116,015.61 1.16% - 平安证券 1 98,542,243.50 0.90% 89,712.83 0.90% -国海证券1 82,525,093.20 0.76% 75,131.03 0.75% - 长城证券 1 63,790,006.53 0.59% 45,317.41 0.45% - 华创证券 1 49,647,825.66 0.46% 46,236.84 0.46% - 华鑫证券 2 15,102,510.92 0.14% 14,064.03 0.14% - 东莞证券 1 - - - - -注：1.专用交易单元的选择标准(1)实力雄厚，信誉良好；(2)财务状况良好，经营行为规范；(3)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；(5)研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；(6)为基金份额持有人提供高水平的综合服务。2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续；3. 本基金本报告期较上期末减少2个交易单元，其中东海证券、中泰证券各1个。另外，申银万国与宏源证券合并后组建成立申万宏源，中信证券吸收合并中信证券(浙江)，因此交易单元亦合并列示。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例长江证券- - - - - - 第36页共38页申万宏源- - - - - -海通证券- - - - - -广发证券- - - - - - 银河证券 - - - - - -东方证券- - - - - - 中银国际 - - - - - - 安信证券 - - - - - -光大证券- - - - - - 中信证券 - - - - - -国信证券- - - - - -方正证券- - - - - -兴业证券- - - - - - 宏信证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中金公司 - - - - - -国金证券- - - - - -中信证券(山 - - - - - - 东)国泰君安- - - - - - 平安证券 - - - - - -国海证券- - - - - - 长城证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 12影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第104号)及其配套规定的相关要求，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2015年8月7日起，本基金的基金名称变更为“摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金”，基金简称变更为“大摩卓越成长混合”。有关详细信息参见本公司于2015年7月22日发布的《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更名的公告》。 第37页共38页 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2016年3月30日第38页共38页

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