长线理念：轻仓+大止损+大持有！

拉长周期，降低预期，做大概率能够成的事！

如果想成功做一件事，自己先表达出来，说出来、写在本子上，清晰的认知，才能带来高效的执行，更何况身处交易市场的自己，更需要以图文的方式梳理出自己的交易系统。本文从期货核心理念、波段交易策略、长线趋势策略等三方面，分享我的期货交易系统，仅供大家学习参考。

1、价格波动的基本规律，供需关系

无论商品，还是股票、期货或是外汇，其价格波动都遵循供需关系的基本规律，即使市场上存在情绪影响，但最终都会通过量价表现于市场上；之所以都遵循供需关系的市场基本规律，那是因为它们的市场结构是一样的，有买方，有卖方，有买卖的标的；

唯一区别的是具体交易标的不同，商品市场交易的是有形产品，比如电视、手机、汽车、蔬菜、水果等等，而股票市场交易的是上市股权，期货和外汇市场交易的都是标准化合约。另外，还有一点差别，就是各种市场的流动性不一样。

无论什么市场，当供不应求的时候 价格上涨；当供过于求的时候，价格下跌；当供需相对平衡的时候，价格震荡整理。价格运动是绝对的，静止是相对的。

2、市场的全局观，大格局、大视野，以及细分市场划分

市场根据不同的要求或标准，有不同的划分，比如根据交易标的的不同，可以划分为股票市场、期货市场、外汇市场，这些大的市场价格，都有自己的波动规律，同样受市场的供需关系基本规律影响，比如牛市的市场，股票指数持续上涨，熊市的时候下跌；期货和外货市场的指数也是如此，反映这个市场的供需关系。

无论股票，还是期货、外货，要想进入这个市场进行交易，必须对这个市场有个整体的认知，具备市场的全局观，然后再根据板块去细分市场。对市场的细分，是为了辨别方向，寻找机会，哪些板块处于上涨趋势，哪些处于下跌趋势，哪些适合做多，哪些适合做空，不是为了交易整个市场或板块，如果要交易整个市场或板块，那么对市场和板块指数进行供需关系分析即可。

对市场进行全面分析和梳理，还有另外一个好处，就是你知道机会很多，无论做多还是做空的机会，可供选择的机会多了，就不会强迫自己交易，缩短等待时间，也就有等待的耐心了。

3、赚钱的基本原理，低买高卖、高卖低买两种模式

当我们知道哪些板块和品种处于上涨趋势，哪些处于下跌趋势，那么赚钱的原理就浮出水面了。市场上只有两种赚钱模式，第一种是低买高卖，第二种是高卖低买，就是赚差价，无论商品、股票、期货还是外汇，基本原理都是一样的，只是表现形式不一样而已。

4、对价格的绝对和相对理解，市场供需关系的深度理解

那么怎么研判价格的高低呢？这里有对价格的绝对和相对认知，有人觉得5块钱的是低价，20块钱是高价，这是绝对的价格高低认知；而相对的价格高低认知，是绝大多数人所忽略的，比如说上涨趋势中，价格总是低的，5块钱是低价，20块钱也是低价，因为价格持续上涨，会有30块钱，50块钱的价格，相比后者，前者就是低价；下跌趋势也是如此，价格处于下跌趋势中，价格总是高的，所以价格会一路走低。

上涨趋势中价格总是低的，支撑位之上价格也总是低的；下跌趋势中，价格总是高的，压力位之下的价格也总是低的，其背后的核心就是市场的供需关系规律。

5、货比三家，同类替补法，做最有把握的交易

至此我们知道了价格的变动受市场的供需关系支配，也具有市场的全局观和局部观，也知道赚钱的原理就是差价，并且对价格的理解具有相对的观念以及背后的供需关系，那么我们如何更加有效把握交易机会呢？

这里就是一个机会对比和选择的问题，无论对市场的划分，还是板块的分类，其实都是在梳理机会，同样的机会类型，哪个板块，哪个品种的机会更有把握呢，这就是需要进行同板块中具体品种的机会对比。

期货板块中，很多品种的价格波动方向是一致的，只是先后和快慢问题，这源于他们品种之间的关系，有些是上下游关系，有些是替代品关系。比如说铁矿石和螺纹钢，就是上下游和原材料关系，当上游的原材料涨价，那么下游产品也会随之涨价；有些是替代品关系，比如说豆油、棕榈油、菜籽油，当一个品种强势上涨后，会带动替代品的上涨。

同板块中品种价格波动方向的一致性，让我们在选择交易的时候，有机会进行对比，选择最有把握的品种进行交易，同时它们的机会也存在先后的顺序，如果错过这个品种机会，可以选择替代品的机会。

6、成本思维，试错机会要用在关键位置上

每一次下单都是试错过程，这样的试错止损，应该当作一种成本，而不是一种失去，就好比去开一家店一样，同样需要投入成本。如果当作一种机会尝试的成本，我们会好好对待机会；如果当作一种失去，人们往往陷在得失的心理陷阱中出不来，纠结于已经发生的事。

同样的试错成本，要把这种成本用在关键的位置上。很多失败的交易单子，大多处于冲动交易或是被迫交易，不是在自己交易系统之内的机会尝试，比如说看着分时图或是K线图涨涨跌跌，而频繁交易，没有事先的市场强弱分析；比如说，等不耐烦了，不是自己的机会，最后还是被迫交易。珍惜自己的试错成本，耐心等待自己交易系统的机会出现，这回大大提高成功的概率。

7、轻仓+大止损+大持有

当自己的交易系统出现机会的时候，无论做多还是做空，接下来就是哪里止损、配置多少仓位、如何持有的问题，从开仓到持有，再到平仓，这是一个完整的交易过程。

在交易的所有因素中，只有仓位是自己可以主动把握的，比如说，品种我们也可能选错，方向也可能选错，入场时机也能把握不是那么好，就算是持有和平仓，这些因素的把握，都存在一定的不确定性，这些因素的选择只能做到大概，但是下多少仓位是自己能够决定的，并且是唯一能够决定的。

期货交易，做的就是一个概率事件，如何提高成功的概率，成为整个交易的核心。在我们的交易系统中，轻仓+大止损+大持有，是交易的核心理念，轻仓后放大止损空间，这样能够增大容错率，也能提高成功概率，同时容易持有。

同样的机会，有些人重仓小止损，价格稍微反向波动下就被止损出局，然后价格开始沿着自己原来的方向走，这样的经历大家都有过，并且不少；而重仓带来的另一不好影响，就是没有耐心持有，不出怕利润回撤，出了了怕价格继续沿着自己的方向走，账户盈亏金额比较大，得失之心直接影响了人们的持仓心理，轻仓之后，能够减轻这样的得失之心，更加容易按市场的客观规律持有。

8、降低预期、拉长周期，做大概率能够成的事

一笔单子下了之后，至于未来会发生什么事，我们真的不知道，所有的想法和期待，都是先前的假想，事后回头看什么都清楚，而交易面对的未来就是不确定性的。人的预期还是有要有的，不要都没那个动力去做这件事，比如说我们奔着赚钱的期待才去开仓的，但是人的预期不要太高，这会影响人们对客观市场的认知，导致行动上的失败，以及交易上的损失。

轻仓+大止损+大持有，降低预期、拉长周期，这笔交易的成功概率会增大很多，这是技术面和心理面的相结合。

9、简单模式，重复做，专注做

市场价格是无限波动的，机会和风险也都是无限的，但是可以用固定的模式去套，只要这个交易系统模式整体长期下来是赚钱的，就是好的盈利模式，有短线模式和长线模式，也有波段模式和趋势模式，只要适合自己的又能赚钱的就是好的，简单的模式，只要保持专注，重复做，就能成功，要想赚100万，把赚1万的模式重复100次，这就成功了。

10、以长线趋势思维，做波段行情

以上的交易理念，是以长线趋势策略为基础建立的，同时也适合长线的波段策略，长线的趋势和波段策略区别，只要在于看行情的级别不同，所使用的交易理念和技术都是一样的。在长线趋势交易中，要面对利润的回撤，逆趋势的反向波动，而在做长线趋势基础上，主动离场，避免反向运动就是波段交易，当然这里的波段交易可能会错过大行情，但没关系，避开潜在机会的时候，同时避开了潜在风险，因为波段交易就是赚这样的钱。

1、品种多空划分，确定大方向

对主要期货品种进行大方向分析，确定大方向，这种大方向包含了均线或K线所形成的上涨下跌趋势，比如说历史底部的品种，大方向看涨做多，只等待做上涨趋势；历史顶部的品种，大方向看跌做空，只等待下跌趋势做空。

2、大方向看涨、上涨趋势只做多，看跌、下跌趋势只做空

以20日和60日均线作为交易系统的基础部分，历史底部的品种，均线形成上涨趋势，日线回调止跌做多；历史顶部的品种，均线形成下跌趋势，弱势反弹，日线滞涨做空。

3、开仓方面，日线止跌滞涨，15分钟周期反转趋势开仓

在大方向看涨的品种中，均线形成上涨趋势，日K线回调止跌，15分周期走势反转趋势，此时可以考虑多开，做上涨趋势的三浪行情，靠近60日均线出现的机会比较可靠些；大方向看跌的品种也是如此，均线形成下跌趋势，日线反弹滞涨，15分钟周期反转趋势，试错做空。

这样的开仓逻辑，适用日线级别的长线趋势策略，也适用15分钟周期级别的日线波段策略。

4、止损方面，依据技术面，围绕K线形态和60日均线设置止损

上涨趋势回调做多，止损依据左边的K线低点以及60日均线之下位置设置止损，放大止损空间，增大容错率，提高胜算率；下跌趋势也是如此，选择左边K线高点以及60日均线之上位置设置止损。

5、仓位方面，倒算仓位，把开仓、止损与仓位联系起来

仓位方面，以前的操作太过随意，按着账户资金的百分比下单，至于这笔交易冒多大风险，心里不是很清楚，也没有搞清入场、止损、仓位以及市场波动之间的关系，而固定额度止损策略，就能解决仓位的随意问题。

根据入场位置、止损位置之间的幅度，以固定止损金额来倒算合理仓位，无论价格如何变动，这笔单子的风险是明确的、固定的，比如亏1万就是1万。这样的仓位配置，止损幅度越大，在固定止损金额下，所配置的仓位就越少。

6、持有方面，三大持有策略，跟随趋势

持仓的三大策略，初始止损锁定风险，收缩止损减少损失，保护利润跟随趋势，根据趋势行情移动止损位持仓。

初始止损，锁定风险。刚开仓的时候，寻找重要的市场位置设置止损，以固定止损额度锁定风险，无论价格如何变动，这笔交易就准备亏损这么多钱进行机会尝试。

收缩止损，减少损失。入场浮盈后，特别是破位前进，或是盈利达到了止损幅度，此时要学会收缩止损，原来计划止损1万的，此时只允许亏5000，这为下一次试错争取了机会。

保护利润，跟随趋势。但行情继续沿着开仓的方向前进，利润已经很多，此时要学会保护利润，不能再让大利润回撤，趋势跟踪中，允许回撤，但不允许反亏或是大回撤，特别是盈利比较大的情况下，大回撤说明行情可能有变化。

7、平仓方面，回撤平仓与反转平仓

平仓方面，分两种策略，第一种是价格回撤跌破支撑点，趋势暂时结束平仓，第二种是趋势反转平仓。

在上涨趋势中，不断突破上涨，支撑点不断抬高，这是趋势持续的表现，当价格不能创新高了，说明趋势暂停，有可能进入调整区间，当价格回撤跌破上涨趋势的最近重要支撑点，那么此时就触发了趋势跟踪的止损位，这是回撤平仓策略；当价格经历震荡区间后，走到右手边，形成下跌潜在趋势，趋势反转的预期，那么这时候平仓，就属于反转平仓类型；下跌趋势的平仓原理也是如此，二次测试平仓和趋势反转平仓。

案例解读1：棉花

大方向看涨，日线形成上涨趋势，在15分钟周期级别中反转趋势上涨、日线回调止跌，确定做多机会。

15分钟周期级别形成上涨趋势，回调出现做多信号入场做多，止损设置左边的重要波段K线的低点处，也处于60周期均线之下；仓位方面，根据止损幅度和固定止损额度进行倒算。

按小周期趋势持有策略，当价格回撤破了上涨趋势的最近重要支撑位平仓离场，第二个离场机会在趋势反转做空位置。这就是15分钟周期做上涨趋势，日线做波段多案例。

案例解读2：棕榈油

大方向看空，日线下跌趋势中，反弹后15分钟周期级别行情反转，出现做空机会，止损在左边K线的重要高点压力位处，也在60周期均线之上；仓位根据止损幅度和固定额度进行倒算，按15分钟周期级别趋势持有，目前继续持仓中，这是15分钟周期趋势做空，日线波段做空的案例。

以上解读的理念和波段策略，同样适用长线趋势策略，只不过日线波段行情，放在15分钟周期级别做趋势；而日线的趋势行情，也就相当于周线或月线的波段行情。

不过日线的长线趋势策略，品种上要选择持仓量大的、交易活跃的、走势流畅的；开仓位置要选择历史顶部和底部；开仓时机重要选择趋势的形成，同样是轻仓+大止损+大持有理念，以及移动止损跟随趋势策略。

无论股票还是期货，或是外汇，要想做好投资交易，不是那么简单的事，绝大多数都需要付出沉重的代价，而且未必能够走出来，主要问题在于对市场、对自我、对心理的认知不足，当你知道怎么正确做一件事的时候，你就会坦然，不会惊慌，也不会交易，特别是在交易市场上，人的贪婪和恐惧都会放大很多倍，而自己又缺乏规则或纪律来约束自己，从而是自己在市场震荡中乱了节奏。

仅以此文分享给志同道合的朋友，也以此激励自己，小小的分享，希望对大家有一点点的启发，就心满意足了。

股票投资者可以根据自己的投资风格和目标来选择查看日K线或周K线。一般来说，日K线更适合短线投资者，因为它提供了更详细的价格波动信息，可以更准确地把握短期市场趋势。而周K线则更适合长线投资者，因为它能够反映出较长时间内的价格趋势和趋势变化，有助于投资者更好地制定长期投资策略。此外，周K线相对于日K线来说，噪声信号较小，更具有稳定性和可靠性。

日K线和周K线的主要区别在于时间跨度和信息粒度。日K线以每天的价格波动为单位，可以提供更详细的价格走势信息，适合短期投资者。而周K线以每周的价格波动为单位，可以反映出较长时间内的价格趋势和趋势变化，适合长期投资者。此外，周K线相对于日K线来说，噪声信号较小，更具有稳定性和可靠性。因此，投资者应该根据自己的投资风格和目标来选择查看日K线或周K线。

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