期指持仓合约会员(中信期指持仓)
21世纪经济报道记者 董鹏 成都报道
时隔7年,中金所将再次推出期指新品种。
在期货市场中如此肆无忌惮的做空状况较为罕见,仅仅在15天前的6月15日,中证500合约还有所升水,意味着期指交易者小幅看涨后市,但仅仅11个交易日后,市场情绪完全单边逆转。
上市交易时间
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一、上证50股指期权交易规则
1.上市交易时间
2.上市交易合约
3.交易指令每次最大下单数量
4.持仓限额
5.做市商
6.询价限制
二、上证50股指期权怎么设置止盈止损?
今天所有指数全部缩量,文章开头已经分析了,这里不再废话。
期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时,不得询价。
沪深300股指期权合约限价指令的每次最大下单数量为20手。
今天盘后,其他玩家平空2402手,本期平空961手,同样多空单都是减仓操作,偏反弹。总体减多单4397手,减空单6799手,累计净空单18677手。本期减多单3008手,减空单3969手,本期净多单1018手。
*本文信息仅供参考,投资者据此操作风险自担。
在IM上,中信加空877手,本期加空805手,其他玩家平空1571手,本期平空1509手。中证1000今天涨幅0.59%,中信反向背离,其他玩家操作力度大于涨幅。
市场中看空的力量仍然很强,昨日尾盘代表中小市值公司样本的中证500股指期货IC1507合约再度封死跌停,并且跌停价格大幅度贴水现货903点,换算成幅度相当于期指空头在低于现货价格10.7%的地方看空期指。
考虑到7月合约到期日为7月17日,意味着期指空头认为在未来的12个交易日中期指仍会大跌,因此折价10.7%卖出股指期货。
值得注意的是,造成如此严重的贴水的状况固然有多头不足的因素,但是空头敢于以这样看似不合理的价格开单也是重要的原因之一,显示出市场看多信心非常脆弱。
截止收盘:沪深300期指IF1507报4095.0点,跌7.26%,成交225万手,持仓9.8万手,减仓11606收;沪深300指数报4253.02点,大涨4.92%;
中证500期指IC1507报7509.4点,跌10%,中证500指数报8411.91,跌5.55%;
上证50期指IH1507报2696.2,跌5.50%,上证50指数(2736.847, -133.18, -4.64%)报2736.85点,跌4.64%。
昨日持仓数据显示,期指IF1507合约前二十个席位多空均减仓,多头减仓6263手,空头减仓11643手,多头总持仓71512手,空头总持仓78620收,净空进一步缩小至7108手,表明期指空头在大幅盈利后稍微回撤。期指多空总持仓缩小至13.49万手,表明期指多空双方博弈激烈,未来方向依然不明确,都不敢鲁莽大意。
期指基差昨日大幅扩大,上证50主力IH1507合约贴水40.6点,沪深300主力IF1507合约贴水194点,中证500主力IC1507合约贴水达到惊人的902.5点,表明主力对后市指数的走势不乐观。
期指数据
上证50股指期权止盈操作止平操作的核心要领是决不让自己已经盈利的合约变成被套的合约。止平操作是指当价格滑落到保本价时坚决卖出的一种操作技巧。这需要投资者了解两个方面的费用:一是买入期权合约的成交价;二是买入期权所支付的手续费用。
3)两市成交额接近8000亿。
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