期指持仓量大增(期指持仓合约会员)
沪深300股指期权合约的保证金调整系数为10%,最低保障系数为0.5。
为了防止市场风险过度集中于少数会员,许多国家的交易所都规定,一个会员对期指合约的单边持仓量不得超过交易所期指合约持仓总量(单边结算)的一定百分比,否则交易所将会对会员的超量持仓部分进行强制平仓。此外交易所还按照合约离交割月份的远近,对会员规定了持仓限额,距离交割期越近的合约,会员的持仓量越小。
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中金所通知明确了沪深300股指期权合约上市交易的九大事项:
上证50股指期权做市商可以在交易日9:30-15:00,通过会员向交易所申请双向期权持仓自动对冲平仓,自动对冲平仓暂不收取手续费,申请后持续有效。做市商也可以在上述时间申请取消自动对冲平仓。做市商所有月份上证50股指期权合约单边持仓限额为15000手。做市商所有月份上证50股指期货合约单边持仓限额为4800手。交易所将加强做市商梯队建设和精细化管理。
套期保值交易和套利交易的持仓,按照交易所有关规定执行。
期指昨日IF1507合约大涨逾9%,但是通过周二持仓数据看到,期指IF1507合约前二十个席位净空单仍然有10695手,表明主力对未来依然保持不乐观,昨日上午期指低开,震荡冲高回落,表明期指上攻动能不足,几大利好全数兑现后下午期指惯性跳水。
四大期指主力合约中,IH、IC合约多空双方均加仓,且空头加仓数量均大于多头,其中IH合约空头大幅加仓。巧合的是,1月13日、16日上证50指数连续大涨时,IH期指合约空头也曾大幅逆势加仓。IF、IM合约多空双方均减仓,IF合约空头减仓较多,IM合约多头减仓较多。
若从衡量市场活跃度的“成交持仓比”指标来看,当前沪深300期指投机度远远低于2015年的水平,运行趋于平稳。
总体来说,交割影响减弱之后,节前期指持仓出现回升,同时各品种主力持仓也有显著增加。短期看,受到假期外围市场走弱影响,期指短线回落概率增大。
周一国内A股市场呈现先抑后扬走势,上证综指早盘一度跌至3075点附近,之后国产芯片及新能源汽车等概念股带动下,指数自低点大幅回升,最终收报3115.57点。但期指三个品种走势继续分化,其中IC表现突出,主力合约当日涨幅达到1.7%,IF主力合约涨幅也超过1%,IH相对滞涨,主力合约仅上涨0.73%。基差方面,IF主力合约升水扩大至6.8点,IH主力合约升水小幅收窄至3.3点,IC由贴水转为升水,主力合约升水11.6点。
期指主力合约持仓排名 | |||||||
名次 | 会员简称 | 多单持仓 | 比上交易增减 | 名次 | 会员简称 | 空单持仓 | 比上交易增减 |
1 | 中信期货 | 13299 | -1509 | 1 | 海通期货 | 10414 | -752 |
2 | 国泰君安 | 8612 | 577 | 2 | 中信期货 | 9547 | -4384 |
3 | 海通期货 | 6129 | -647 | 3 | 国泰君安 | 8025 | 448 |
4 | 永安期货 | 5775 | -508 | 4 | 华泰期货 | 5240 | -1727 |
5 | 申银万国 | 4294 | 357 | 5 | 广发期货 | 3988 | -1756 |
6 | 方正中期 | 4174 | -294 | 6 | 国信期货 | 3885 | 608 |
7 | 光大期货 | 4134 | -1017 | 7 | 鲁证期货 | 3871 | 615 |
8 | 银河期货 | 2635 | -445 | 8 | 永安期货 | 3661 | -1247 |
9 | 招商期货 | 2572 | 19 | 9 | 方正中期 | 3623 | -37 |
10 | 格林大华 | 2497 | -1134 | 10 | 中银国际 | 3315 | -1000 |
合计 | 71512 | -6263 | 合计 | 78620 | -11643 |
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