在美国期货市场里，他是一位具有传奇色彩的人物，在多年的投机生涯中，他出尽风头，给人的感觉是常常可以在最低点买进，然后在最高峰反手卖空。他曾把自己神奇的做单方法通过培训期货交易员传授出去。他是著名的海龟交易法则的缔造者。

他就是，理查德·丹尼斯。初涉交易

成功海龟的交易心得:

海龟如何开始交易呢? 我们从初始单、停损单、加码单说明如下：

容量大：期货就要交易主力合约。容量大的市场不容易被操纵，前段时间国内某期货的非主力合约盘中出现瞬间巨大跌幅，造成很多帐户自动被平仓，损失惨重。容量大的市场才能承载大船，大资金能从容的进出不至于引起市场大幅的波动。

随着卖者不断抬高要价，买者们也被迫抬高出价，于是价格的上涨越来越快，最终引来更多的卖者。随着卖者越来越多，价格会平稳下来，往往还会快速逆转，大幅回调。

没想到这篇文章这么受关注，出乎我的预料，推荐数、阅读数、收藏和转发量都创新高。利用中午午休时间把头寸部分讲完了，下面该讲入市策略了，感谢各位的支持，有问题再留言吧。

海龟培训课的所有内容可以归结为以下四个要点：

交易策略就像拳法。只会比划样子，没什么稀奇的；真正懂了，才能出彩——知道什么地方能用，什么时间能上，什么时候该跑。下面，我们将介绍海龟交易法则的交易策略，并借用“胜算率”这个基本概念进行分析。大家可以只照着比划，也可以去理解它的用、上、跑，更可以应用“胜算率”这个概念，去开发一套自己的交易策略，去研究清楚自己策略的用、上、跑。

为了测试结果尽量地接近实盘交易，我们把手续费设置为交易所手续费的1.5倍，开仓和平仓各加1个最小变动价位的滑点，测试的品种是所有活跃的国内商品期货指数合约，每个品种分配初始30万本金，每次开仓的手数按照10万资金的3倍杠杆计算，以下是不同周期的测试结果。

从组合测试曲线来看，和单周期测试曲线差异不大，加了30分钟和60分钟周期后，对于日线来说，在较小周期上有所补充；对于30分钟和60分钟来说，日线的作用相当于在大周期上定方向。从具体的数据来看，在30分钟、60分钟、日线上最大回撤分别为6.81%、9.03%和10.77%，组合后最大回撤为7.72%；盈亏比分别为1.85、1.96和2.56，组合后盈亏比为2.05。可以看到，组合之后能较好地减小最大回撤，因为组合之后盈利可以相加，而在大多数情况下，最大回撤可以相消。

因此，特定市场或特定商品的单位可用下面的公式计算：

真实区间的意义在于从昨天收盘到今天收盘，可能经历过的最大区间。

头寸规模对分散化和资金管理策略都有影响。分散化旨在将风险分散到多种不同工具中，同时通过提高成功交易的概率来提高盈利水平。因此，恰当的分散化要求交易者在多种不同工具上投入类似甚至相同的赌注。资金管理实际上就是控制风险，以免过大的风险让你在迎来好趋势之前就被迫出局。

海龟交易法提倡交易最重要的策略就是信心、一致性和纪律性，也就是说大家要对自己的交易系统有信心，专心打磨并严格执行。

作为风险量度标准的单位

停损单：初始单成交后，若亏损超过2ATR，则执行停损。

投资的盲点

退出不易

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