今日北向资金大幅净买入，东方财富净买入居首，该股已连续7日获外资买入。汽车板块主力资金大幅净买入。IC期指空头大幅加仓。机构和游资买入多只汽车产业链个股，其中长安汽车获一家机构买入近2亿。

一、沪深股通前十大成交

北向资金今日全天净买入38.21亿元，其中沪股通净买入29.3亿，深股通净买入8.91亿。

二、板块个股主力大单资金

从主力板块资金监控数据来看，银行板块连续2日主力资金净流入居首，工程机械板块位居其次，不过整体上板块资金流入居前的板块流入金额均不大。

三、期指持仓

四、龙虎榜

1、机构

今日龙虎榜机构榜单中净卖出居多，不过卖出个股所属板块并不集中。其中锂电池概念股永兴材料遭三家机构卖出超1.3亿，新冠检测概念股西陇科学昨日获四家机构买入近亿元，今日股价涨停但两家机构卖出近7000万。

买入方面，今日数字货币概念股天源迪科获两家机构买入超1.2亿。

2、游资

周一，IF跟随沪深300现货指数大幅振荡。股指期货在现货市场短期剧烈波动的时候，风险管理功能与价格发现功能的有效发挥往往能降低非理性波动。周一股指期货波动明显比现货市场低。IF主力合约IF1707日内最大波动（最高价与最低价之差）为79.4点，沪深300现货指数日内最大波动为95.1点。随着市场的大幅波动，周一IF四份合约持仓量增加1845手至42106手，为近一个半月以来最高。在市场剧烈波动的状况下，投资者积极利用股指期货进行风险管理。

数据显示，前20名席位在IF1707与IF1709合约上合计共持买单25491手、卖单26139手。主力席位净空持仓量648手，较前一交易日下降155手。然而，笔者认为周一主力席位净空持仓量的下降并不意味投资者避险情绪的消退。近期主力席位净持仓量对次日日内涨跌的预示作用并不强，连续10个交易日中仅两天预测准确。若依据当日前20多空轧差的净持仓量变动情况指导次日多空操作，近10个交易日将面临单笔合约162.2点的损失。虽然IF1707前20空方合计减持卖单419手超过前20多方合计减持买单317手，但更多是因为移仓换月。在IF1709上，前20空方合计增持卖单490手超过前20多方合计增持买单423手。在IF1709上，前20空方席位中有17家席位有增仓动作，前20多方席位中14家席位进行了增持。重点席位上，广发期货在IF1707上减持买单数量超过减持卖单数量，同时在IF1709上增持卖单。该席位净空持仓量由此升至870手，为近5个月以来最高。

期现价差的表现同样暗示投资者积极利用股指期货进行避险。周一，IF1707收盘贴水13.76点，为近3个交易日最高。期指持仓量上升、贴水扩大，可能是由于部分投资者进行套期保值所致。从期指三个品种之间的相对强弱关系观察，主力席位依然相对看好IH。在IC1707上，前20多方席位合计减持买单643手，超过前20空方席位合计减持卖单482手。在IH1707上，前20空方席位合计减持卖单497手，超过前20多方席位合计减持买单189手。

经过半个月的调整之后，上周国内A股市场大幅走强。上周五在银行及券商板块带动下，上证综指一举突破3300点整数关口，最终收报3331点，创今年年内新高。期指三个品种虽全线收涨，但市场分化明显。其中，IH主力合约当周涨幅超过3.5%，IF涨幅也达到1.9%，但IC仅上涨0.65%。基差方面，IH升水进一步扩大，IF及IC贴水大幅收窄。截至上周五，IH主力合约升水8.6点，IF及IC分别贴水0.9和19.3点。

总体来说，周一期指持仓大幅攀升，各品种主力持仓也有显著增加，市场对于后市看法分歧再度增大。预计期指经过前期调整，短线超跌反弹。

具体席位方面，市场分歧犹在，IF多数席位持仓均有不同程度增仓。多头方面，一德期货继续大幅增仓，其多头持仓增加1214手至9169手，同时广发期货多头增仓343手，净多持仓增至3090手，除此之外，混沌天成及海证期货等席位多头持仓也有所上升，其中混沌天成期货多头增仓259手至1576手，海证期货多头增仓953手，净持仓由空翻多，净多155手。空头方面，中信期货空头增仓488手，净空持仓升至1万手之上，华泰期货空头增仓222手，净空持仓增至6744手。除此之外，招商、华闻期货等席位空头持仓均有不同程度增加，其中招商期货空头增仓180手，净空持仓升至近4000手，华闻期货空头增仓260手，净空持仓增至1000手之上。

节前最后一个交易日，国内A股市场呈现单边下跌走势，早盘上证综指短暂冲高，之后金融、通信及白酒等板块走弱拖累指数下行，最终上证综指收报2905.19点，9月涨幅收窄至0.66%。期指三个品种全线下行，其中依旧是IC跌幅最大，主力合约下跌1.79%。IF及IH跌幅相当，主力合约分别下跌1.63%和1.62%。基差方面，期货贴水显著增大，IF及IH双双由升水转为贴水，截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水20.5、12.9及46.9点。

主力持仓方面，随着指数大幅上扬，各品种多空主力均显著增仓。其中，IF多头增仓5739手，空头增仓7001手，净空持仓增至10741手；与IF不同，IH多头增仓幅度略大于空头，多头增5455手，空头增4290手，净空持仓降至6244手；IC多空主力双双增仓3000余手，多头增3655手，空头增3658手，净空持仓微增3手至11344手。

具体席位方面，伴随指数渐行渐低，主力资金分歧明显增大，各席位多空持仓均有所增加。多头方面，国泰君安期货多头增仓543手，净多持仓升至1701手，大越期货多头增仓201手至1744手，此外光大及国联期货等席位多头持仓也均有不同程度增加。空头方面，多数席位空头持仓均有所上升，以海通期货为例，空头持仓劲增1941手，净空持仓跃升至2000手之上，兴证期货空头增仓323手，净空持仓升至1056手，方正中期期货空头增仓511手，净空持仓增至801手。

（作者单位：永安期货）

（作者单位：永安期货）

板块资金流出方面，医药板块主力资金净流出居首，化工板块主力资金连续净流出居前。

今日主力资金流出前十的个股中周期股较多，此前连续两日净流入居首的包钢股份今日主力资金净流出居首。

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