很多期货新手不了解移仓换月，也不知道什么叫移仓，一起学习一下期货移仓的相关知识：

对于目前市场上大部分的个人投资者来讲，不同交易所对于持仓期货合约进入交割月的规定是不一样的，在期货市场上，分为自然人客户和企业客户，交易所一般规定，自然人不能进入交割月，但是法人客户可以进入交割月，针对不同的交易所有不同的要求，下面我们来详细讲解一下：

金融互换为表外业务，可以逃避各种金融管制，如外汇管制、利率管制及税收限制，不需要真实资金运动就可以对资产负债进行重组，降低了负债比率。

就“乌龙指”现象的出现，投资界的态度常表示宽容，更多意在为“虚惊一场”。毕竟从交易形态来看，单边出现大单空开没有延续，因此不会对市场造成踩踏。但也有分析认为，不排除急速出货的可能。

富时中国A400指数新纳入和剔除均为99家。

免责申明：

5⃣️套利交易：是指利用两个国家金融市场上的利率差异，将资金从低利率的市场转移到高利率的市场，从中赚取利差的一种交易形式。套利交易可分为：

板块方面

l 价格发现

每日经济新闻

对于投资者来说，现在应该把眼光转移到上市公司的内在价值上，寻找真正有成长性的好公司，并在股价合理的位置买入并长期持有，不管是慢牛，还是震荡市，价值投资都是惟一稳健的投资方式，依靠配资狂热投机，不能说所有人都会赔钱，但这种买法无异于赌博，与其这样赌法，还真不如去澳门。

恒生指数跌逾2%，创8个月新低，自4月高点下跌已超过20%，料技术上进入熊市。

掉期交易的目的主要包括：

商业银行或跨国公司调整手中持有的外汇头寸，避免汇率变动引发的风险

利用不同交割期限汇率的差异，通过贱买贵卖，谋取利润

利用掉期交易进行外汇资金的融通

即期对远期的掉期交易：指买进或卖出某种即期外汇的同时，卖出或买进同种货币的远期外汇。

即期对即期的掉期交易：亦称“一日掉期”，即同时做两笔金额相同，交割日相差一天，交易方向相反的即期外汇交易。

远期对远期的掉期交易：指同时进行两笔同种货币交易方向相反的不同交割期的远期外汇交易。

　　为了提高资金的利用效率，投资者都不希望交易的保证金过高，从而在交易过程中更愿意将资金逐渐调整到保证金较低的远期合约。

主力持仓方面，由于本周为交割周，主力移仓速度明显加快，各品种多空主力持仓均较此前明显下滑。其中，IF多头减仓2029手，空头减仓2257手，净空持仓进一步降至1090手；IH空头减仓力度显著大于多头，空头减1116手，多头减597手，净空持仓时隔一月再度降至2000手之下；与IF及IH均不同的是，IC多空减仓幅度相当，持仓均减少1000余手，由于多头减仓手数略大于空头，净持仓由多翻空，净空30手。

所谓“移仓换月”，就是把手中临近交割月的原有期货合约平仓，同时再买卖成交最活跃的月份（交割月后的月份），建立新的期货合约头寸。

【本周业绩综合排名前十】：

国家疾控局：相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案；今后在国内发生聚集性疫情时，只有密接人员才会集中隔离。近期市场最大的热点当然还是医药板块，医药板块近两天已经从疫苗预防抄到了销售、医院末端，意思就是全面放开，药店、医院的生意会暴涨，这也是一个板块走向尾声的标志，因为该挖掘的题材都已经挖掘了，昨晚的联控会议再次提到疫苗接种和隔离放宽，对疫苗和后疫情时代的旅游、酒店等板块是利好，但这些板块已经炒作很多次了，大家追涨还需谨慎，但昨晚我们做复盘时，观察还有一个互联网医疗没有启动，后期如果医院爆满会不会刺激互联网医疗呢？大家可以适当留意。

今日的走势再次验证了市场走势的复杂性，而外围面因素的影响和期指交割的影响虽然常常不是主导因素，但在特定的时期则具有特别的独立意义，不可不察。

期货合同的买卖双方在交易所达成交易后，结算中心成为其交易对手，直到期货合同实际交付。外汇期货与合约外汇交易不仅相互关联，而且在具体操作方法上也有所不同。

分析人士表示，此前“跷跷板”格局中，不少周期股经过连续回调，估值下降，当前重新具备了新的赢利空间，而当前大盘距离3300点近在咫尺，预计随着资金偏好的方向变化，接下来大盘有望再度攻占该整数关口。

如果预测现货市场价格即将上涨，则在期货市场进行买入交易，将来如果价格果然上涨，则期货市场平仓获利，可以弥补现货市场的亏损，这种交易称为买入套利保值。

净值走势图如下：

允许进入交割月的：

今天大盘虽然反弹，但没有放量，明天是周末收盘，也是期指交割的时间，弱势行情一般期指交割对大盘都有影响，当然这个影响是做空比做多容易，所以，明天大盘回调的概率较大，回踩5日线3341点附近的概率也较大，但中期我们依然看好，只是短期要注意追涨的风险。

股票指数期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。股票指数合约交易一般以3月、6月、9月、12月为循环月份，也有全年各月都进行交易的，通常以最后交易日的收盘指数为准进行结算。国内三大股指期货交割日在每个月的第三个星期五。举例说明IF1508（IF代表沪深300股指期货）15表示2015年，08表示8月交割月。而IH代表上证50股指期货，IC代表中证500股指期货。

例如某投资者在今年6月初5000点买入一手IF1507空单，那么一手的价格就是5000*300元=1500000元，如果按保证金10%比例计算的话，每手合约的保证金就需要15万元。如果这位投资者在7月17日某天在3600点附近平仓，那么他就盈利（5000—3600）*300*10%=4.2万。

β系数用来衡量股票或投资组合收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。β越高，意味着投资组合相对于业绩评价基准的波动性越大。β大于1，则投资组合收益率的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。如果β为1，则市场上涨10%，投资组合上涨10%；市场下滑10%，投资组合相应下滑10%。如果β为1.1,市场上涨10%时，投资组合上涨11%；市场下滑10%时，投资组合下滑11%。如果β为0.9,市场上涨10%时，投资组合上涨9%；市场下滑10%时，投资组合下滑9%。调整β系数策略是指投资者在资产组合中配置一定比例的股指期货，通过调整股指期货的操作方向或者资金占用规模来对投资组合的β值进行调整，以增大收益或降低风险。当预计市场将上涨时，可以提高投资组合的β值，增大收益率；当预计市场将下跌时，可以降低投资组合的β值，减小组合的风险。

未按时提交增值税发票的，按上海期货交易所结算细则中的有关规定处理。

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