一、网格交易法

网格交易法是由一位数学家詹姆斯.西蒙斯发明，西蒙斯所操盘的“大奖章基金”每年的复利率高达40%，收益率远远高于巴菲特和索罗斯网格交易法，可以简单理解为在既定网格中实行“低买高卖”；

网格交易需要制定一个【网格系统】，主要包括：交易区间、网格格数、网格步长、最大持仓和最小持仓四大要素；

交易区间：跌了就买涨了就卖，先把资金分成n份；

当标的价格跌破一个网格密度时，就买入相应的仓数，每涨破一个网格密度时就卖出相应的仓数；

因为每次向下跌才买入，向上涨才卖出，所以理论上每次卖出网格都是赚的，真正实现了“跌买涨卖”；

网格交易法，选择一个合适的基准价，设定好的涨幅与跌幅，以及需要成交数量，在达到这个条件，在网格的计划内，对买卖的行为进行机械化。所以在很大程度上规避了我们在投资过程中的情绪影响，不需要我们做任何思考和分析，克服人性的贪婪与恐惧，强制地实现了“高抛低吸”的投资行为！

二、网格交易法的优缺点

网格交易法也是一种量化交易法，不用人工手动交易，对于不能实时盯盘上的人来说，是个理想的自动交易工具。

优点：程序化自动交易，可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点。在震荡行情中十分有效，震荡越多获利越多（根据数据统计，A股过去80%的交易时段都处于震荡期，因此网格交易还是值得一提的）。

缺点：在单边行情中，它存在一定的风险（俗称“破网”）。在大熊市中，可能会早早的满仓，并且一直没有离场信号，持续亏损。而在大牛市中，却一直仓位很低甚至空仓，资金使用率很低，收益跑不过基准。

三、操作方法

1、选择标的

网格交易标底选择的主要基本原则：

a 震荡市场：网格交易法主要适合的市场环境是震荡市场，因为单边上涨容易网格卖光，单边下跌容易网格击穿；

b 适用于波动性较大的的品种：网格的收益率取决于品种的波动率，波动越强，触及买入卖出线的可能就越大，卖出次数越多，兑现出的利润就越多；

c 如果是用网格操作基金，应该具备高流动性和规模大的条件：网格交易法属于短线操作方法，会较为频繁的产生交易，只有“高流动性+规模大”才能为频繁交易创造条件；

d 交易费用应尽量低：同上，频繁交易下必然是需要选择交易费用较低的品种，不然收益会被手续费吃掉。

满足这些条件最好的标的就是指数ETF基金，其次可以选可转债，或者一些大盘蓝筹股，我个人喜欢用ETF，因为指数ETF踩坑概率小，交易费率低且不交印花税，长期上涨确定性比个股更高。

2、建立底仓

我们首先要建立一个用于网格交易的底仓，这个仓位大小根据市场估值而定，如果当前估值较低则底仓可以稍微提高，估值较高则可以先轻仓。

假设某ETF当前价为1元左右，我认为目前估值处于合理偏低估，手头有资金3万元，因此可用2万买入当前价1元左右的ETF 20000股作为底仓，剩余资金则暂时不动，作为活动资金。

3、设定网格大小

（假设）据近期走势来看，下跌空间不大，因此我们设置该ETF底部价为0.7元，价格间隔为0.05元(也可以设置为比例，这里方便举例)，顶部价则设为2元。

即每下跌0.05元则买入1份，每上涨0.05元则卖出一份，价格跌出0.7元或者涨出2元则暂停买卖。

4、设定每格份额

为防止破网，需要根据可使用资金余额和网格价格下限计算每格大小：如果市场单边下跌，那么剩余资金10000可以在收盘价0.95、0.90、0.85、0.80、0.75、0.7时刚好各买入2000股（也可按固定金额买卖，这里方便举例）。

因此我们设置每格交易量为2000股。

5、设定交易时间

为了方便 我们直接把改策略设置为长期有效，只要不破网，则该网格交易策略将一直保持运行，不停的薅震荡行情的羊毛。

四、总结

网格交易策略把价格的变化和仓位的控制很好的结合到了一起，简单又实用，在震荡行情中尤为突出，能很好的做到高抛低吸，赚取价差。但是网格交易缺点也非常明显，那就是资金利用效率不高，由于是分批建仓，单边牛市肯定是跑不过全仓的，就和定投一样，可以降低回撤，但要丧失很多的潜在收益，有得必有失，没有完美的策略，只有根据当下行情不断的优化调整。

震荡行情适当收窄，尽量多的抓住每一个小的波动；趋势行情适当放宽，防止过早满仓或者空仓。

今天，结合近期的市场走势以及主线等，整理了最新的低估值大盘蓝筹股汇总，以及他们的细分行业，希望能对大家有所启发。觉得有用，可以收藏分享转发点赞关注，股市有风险，入市需谨慎。

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