多因子量化选股策略(选股策略怎么设置)

2023-05-04 05:38分类：短线技巧阅读：

摘要

人工智能和机器学习能与量化多因子选股模型相结合

人工智能量化多因子基金使用了AI技术，具有量化投资的多种优点

基金简介

最近半年大部分高频价量策略都不太好。主要是因为涌进来的钱太多，导致僧多粥少。

【华泰金工林晓明团队】华泰单因子测试之一致预期因子 ——华泰多因子系列之九

【华泰金工】生命周期基金Glide Path开发实例——华泰FOF与金融创新产品系列研究报告之一

c) 标准化：将中性化处理后的因子暴露度序列减去其现在的均值、除以其标准差，得到一个新的近似服从N(0,1)分布的序列。

不管是平均数（代表基金的平均水平）还是中位数（代表大部分基金的水平），

做T，就是买入已经持有的股票，然后当天卖出，赚赚日内差价。

【华泰金工林晓明团队】金融经济系统周期的确定（下）——华泰金工周期系列研究

【华泰金工林晓明团队】A股市场低开现象研究

【华泰金工林晓明团队】人工智能选股之随机森林模型——华泰人工智能系列之五

sort：把向量中的元素排序

database(directory, [partitionType], [partitionScheme], [locations])：创建数据库。如果directory为空，则创建内存数据库。

createPartitionedTable(dbHandle, table, [tableName], partitionColumns)：在数据库中创建分区表。

datatimeParse(X, format)：把字符串转换成DolphinDB中时间类型数据。

unionAll：合并表

type：返回数据类型的ID。

mr(ds, mapFunc, [reduceFunc], [finalFunc], [parallel=true])：map-reduce函数。