受上周末利好影响，周一国内A股市场大幅高开，家电及食品饮料板块领涨，上证综指轻松越过3000点整数关口，午后涨幅进一步扩大，最高涨至3045点，收报3044.9点。期指三个品种普涨，其中IH主力合约上涨2.4%，IF主力合约上涨2.79%，IC主力合约涨幅将近3%。基差方面，与上周五相比，期指各品种贴水均有一定程度扩大，截至收盘，IF、IH及IC主力合约贴水分别增加至24.8、20.1和50.3点。

量能方面，周一期指持仓大幅攀升，各品种当日共计增仓23724手，总持仓升至321410手，再度增至30万手之上。期指三个品种持仓也均有不同程度增加，其中IF持仓增幅最大，增仓11582手至126418手，IH增仓7042手，持仓升至65132手，IC增仓5100手，持仓升至129860手。

主力持仓方面，随着指数大幅上扬，各品种多空主力均显著增仓。其中，IF多头增仓5739手，空头增仓7001手，净空持仓增至10741手；与IF不同，IH多头增仓幅度略大于空头，多头增5455手，空头增4290手，净空持仓降至6244手；IC多空主力双双增仓3000余手，多头增3655手，空头增3658手，净空持仓微增3手至11344手。

具体席位方面，市场分歧再度显现，部分多头减仓离场。以东吴和广发期货为例，其中东吴期货多头减仓158手，持仓降至2870手，但净多持仓依然位居所有席位第一。广发期货多头减仓462手，净多持仓降至仅419手。与此同时，中信、国投安信及光大期货等席位多头继续增仓，其中国投安信期货多头增仓511手，净持仓由空翻多，净多186手。空头方面，多数席位空头均有一定程度增仓，海通期货空头持仓增加650手，净空持仓升至1646手，中信建投期货空头增仓443手，净持仓由多翻空，净空64手。与此同时，上海东证等少数席位空头持仓有所下滑。

总体来说，周一在指数单边大幅上涨的情况下，期指持仓出现明显回升。各品种主力持仓亦有显著增加。短期看，期指上行势头或有所放缓，短线呈现冲高回落走势。(作者单位：永安期货)

来源: 期货日报

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来源：期货日报

周一国内A股市场呈现单边上扬走势，上证综指早盘小幅高开，短暂整理之后即在区块链、国防军工等热点板块带动下一路上行，最终收报2980.05点。期指三个品种均有所上涨，但涨幅各异，其中IC承接上周涨势，依旧表现突出，主力合约上涨1.66%，IF及IH相对滞涨，主力合约分别上涨0.71%和0.047%。基差方面，由于期指走势不及现指，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水7.6、2.6及38.1点。

量能方面，与上周五相比，期指持仓出现一定程度回落，三个品种当日共计减仓5737手，总持仓降至330876手。期指各品种持仓出现不同程度下滑，其中IF减仓3925手，持仓降至112037手，IH减仓1368手，持仓降至59301手，IC减仓444手，持仓降至159538手。

主力持仓方面，伴随期指总持仓的下滑，各品种主力也出现不同程度减仓。其中，IF多空主力持仓双双减少，多头减2745手，空头减2675手，净空持仓小幅增至3271手。IH多头减仓1747手，空头减仓1594手，净空持仓增至3525手。三个品种中，IC主力减仓幅度相对较小，多头减925手，空头减163手，净空持仓增至12641手。

具体席位方面，虽然指数有所上涨，但各席位多头持仓并未出现明显回升。以五矿经易、东兴期货等席位为例，其中五矿经易期货多头减仓461手，净空持仓降至570手，东兴期货多头减仓219手，持仓降至1470手。与此同时，广发期货等个别席位多头持仓有小幅增加。空头方面，各席位持仓呈现增减互现的情况，其中海通期货空头减仓近700手，净空持仓降至710手，华泰期货空头减仓120手，净空持仓降至1446手。与此同时，上海东证期货空头持仓微增19手，净空持仓升至3835手，西部期货空头增仓297手，净空持仓增至26手。

总体来说，周一期指持仓较上周出现回落，各品种主力持仓也有不同程度减少。短期看，期指仍有进一步反弹的可能，短线有望继续上扬。

（作者单位：永安期货）

【市场情况】

沪深两市低开后震荡攀升，午后高位横盘，全天个股涨多跌少，超3300股飘红，指数在权重题材共鸣下再收中阳线。截至收盘，上证指数涨0.72%报3284.16点，深证成指涨1.14%，创业板指涨1.1%，万得全A涨0.93%，万得双创升1%；三一重工、宁德时代、天合光能分别获净买入8.39亿元、7.43亿元、3.75亿元。

期指方面，四大股指期货主力合约集体上扬，其中IF2302上涨0.80%，IH2302上涨0.61%，IC2302上涨0.65%，IM2302上涨1.02%。基差方面，四大股指期货主力合约基差较前一日表现为收敛，其中，IF2302贴水4.57，IH2302升水1.21点，IC2302贴水12.63点，IM2302贴水12.58点。

【消息面】

昨日A股市场震荡走高。两市上涨家数共计3504家，涨停家数为50家，上涨数量较前一交易日上升，昨日赚钱效应极好。

期指方面，大市值期指IH与IF成交量持仓量均减少，小市值期指IC与IM的持仓成交量反而增加，如之前那段量价齐涨的表现在股指期货上虽未延续，但总成交依然较为活跃。需要注意的是，往后将进入个股陆续分红阶段，或将影响交易者情绪的改变。海外方面，美国劳工部今晚将公布1月份美国CPI数据。在美联储连续放缓加息脚步，劳动力市场却依旧火爆的情况下，市场期望从此次通胀报告中获得美联储加息路径的更多线索。美国劳工部上周刚刚调整CPI分项权重，其中住房项权重上调，交通、食品项权重下调，分析预计此次调整或导致短期内通胀数据上升。

【资金面】

市场全天成交9800亿元。北向资金净买入6.92亿元；DR007为2.09%。资金面来看，整体偏多。

【操作建议】

年化基差率方面，当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差率分别为-10.08%、3.98%、-18.09%与-21.74%。市场风格由大盘指数转向中小盘指数，短期建议逢低做多，但仍需警惕买预期卖现实的行为且不宜持仓过重。

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上周A股市场波动加剧，上周五收报3408.31点，周涨幅为0.91%。期指三个品种走势明显分化，其中IF和IH双双收涨，IH主力合约周涨幅接近3%，IF主力合约周涨幅为1.02%，与IF及IH不同，IC出现下跌，主力合约周跌幅为0.55%。基差方面，期货贴水继续收敛，其中IF和IH主力合约均转为升水，分别升水7.03点和11.94点，IC主力合约贴水则缩小至7.61点。

量能方面，交割结束后，上周期指持仓明显回升，三个品种总持仓当周共计增加38258手，总持仓升至495304手。同时期指各品种均有不同程度增仓，其中IF持仓增加15425手，至189735手，IH持仓增加13694手，至74572手，IC持仓增加9139手，至230997手。

主力持仓方面，伴随指数振幅增大，市场活跃度显著提升，期指主力增仓态势凸显。其中IF多空主力双双增仓10000余手，净空持仓增至23931手；IH多头主力增仓6238手，空头主力增仓6653手，净空持仓小幅增至9018手；IC空头主力增仓幅度明显大于多头，空头增6602手，多头增2659手，净空持仓升至24676手。

具体席位方面，IF多数席位呈现持续增仓态势。多头方面，一德期货席位多头增仓1300余手，持仓跃升至7405手，五矿经易期货席位多头增仓429手，净多持仓升至1764手，此外，浙商期货、乾坤期货及天风期货席位多头也有不同程度增仓，与此同时，也有个别席位多头有所减仓，以瑞银期货席位为例，其多头持仓减少3000余手，至3380手。空头方面，华泰期货席位空头增仓723手，净空持仓小幅增至6481手，兴证期货席位空头增仓400余手，净空持仓增至1416手，此外，平安期货、建信期货及光大期货等席位空头持仓也有一定程度增加，仅中粮期货等少数席位空头有所减仓。

总体来说，上周期指持仓大幅攀升，同时各品种主力持仓也有明显增加。短期来看，市场虽然分歧犹在，但整体情绪转好，预计期指继续反弹。

（作者单位：永安期货）

本文源自期货日报

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